基于多因子資產定價模型的A股市場配對交易策略研究
摘要：傳統配對交易僅僅依據股票組合的價格信息構建配對模型，存在不收斂的風險。通過將Fama—French因子資產定價模型納入配對模型中，在控制其他多個風險因素之后可更好地反映配對股票價格之間的關系，解決了協整方法與資產定價模型融合的問題。實證結果表明基于多因子資產定價模型的配對交易策略能顯著提高配對交易的收益和穩定性。
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