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基于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換GARCH模型的中英股市波動(dòng)率研究

許菲 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院; 江蘇南京210046

摘要：利用馬爾可夫轉(zhuǎn)換GARCH模型分別對(duì)上證綜指和富時(shí)指數(shù)進(jìn)行分析，并對(duì)兩個(gè)市場(chǎng)指數(shù)進(jìn)行對(duì)比研究.結(jié)果表明，當(dāng)殘差項(xiàng)服從t分布時(shí)，該模型能夠更好地?cái)M合上證綜指和富時(shí)指數(shù).同時(shí)，上證綜指和富時(shí)指數(shù)都以中低波動(dòng)為主，但是富時(shí)指數(shù)的波動(dòng)周期明顯要比上證綜指的波動(dòng)周期長(zhǎng).

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