基于結構轉換GARCH模型的中英股市波動率研究
摘要：利用馬爾可夫轉換GARCH模型分別對上證綜指和富時指數進行分析，并對兩個市場指數進行對比研究.結果表明，當殘差項服從t分布時，該模型能夠更好地擬合上證綜指和富時指數.同時，上證綜指和富時指數都以中低波動為主，但是富時指數的波動周期明顯要比上證綜指的波動周期長.
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