摘要：從經(jīng)典的OLS模型、B-VAR模型、誤差修正模型等模型入手,對(duì)研究上證50ETF期權(quán)用于套期保值的可行性進(jìn)行客觀(guān)的實(shí)證分析,提出具體案例的期權(quán)套期保值方案,并對(duì)基金應(yīng)用方案進(jìn)行了跟蹤,提出了期權(quán)套期保值的方案,認(rèn)為期權(quán)套期保值是可行的。
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