一種含流動性風險的保證金模型
摘要：針對現有模型無法有效解決期貨組合的市場價格風險和流動性風險之間關系的刻畫問題,對兩種風險分開建模,首先考慮不同期貨間同類風險的相關性,再考慮流動性風險和市場價格風險間的交互作用,進而給出一個含流動性風險的保證金模型設定。
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