VAR和ES在西部黃金股票風(fēng)險測度的應(yīng)用
摘要：通過運(yùn)用改進(jìn)的歷史模擬法（IHS）選取極值理論中POT模型閾值的方法，以西部黃金股票為例，分析其數(shù)據(jù)統(tǒng)計特征，計算出風(fēng)險價值和最大期望損失，證實多數(shù)金融資產(chǎn)的收益時間序列的分布具有厚尾性，因此在極端情況下要加強(qiáng)對風(fēng)險的監(jiān)管。
注: 保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如需閱讀全文請聯(lián)系貴州商業(yè)高等專科學(xué)校學(xué)報雜志社
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