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加急見刊

VAR和ES在西部黃金股票風(fēng)險測度的應(yīng)用

開璇 鄭薇 謝心慶 新疆財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 新疆烏魯木齊830012

摘要：通過運(yùn)用改進(jìn)的歷史模擬法（IHS）選取極值理論中POT模型閾值的方法，以西部黃金股票為例，分析其數(shù)據(jù)統(tǒng)計特征，計算出風(fēng)險價值和最大期望損失，證實(shí)多數(shù)金融資產(chǎn)的收益時間序列的分布具有厚尾性，因此在極端情況下要加強(qiáng)對風(fēng)險的監(jiān)管。

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