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加急見刊

基于上證A股市場的CAPM模型的實證研究

鄭薇 許英 新疆財經大學應用數學學院 新疆烏魯木齊830012

摘要:本文從資本資產定價CAPM模型出發,選取了上證A股中的20只股票作為研究樣本,利用月收益率數據,對2010年1月到2015年5月CAPM模型的適用性進行了檢驗,分析在金融危機后我國金融市場能否接近CAPM的假設條件,通過對檢驗結果進行對比分析,得出結論是CAPM模型在上證A股具有弱適用性。

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