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基于文本挖掘的石油市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)效性分析

趙魯濤; 劉麗娜; 郭實(shí)秋 北京科技大學(xué)數(shù)理學(xué)院; 北京100083; 北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心; 北京100081

摘要：石油作為影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素,其價(jià)格的波動(dòng)受到多種因素的影響。為了全面地識(shí)別石油市場風(fēng)險(xiǎn)及其動(dòng)態(tài)演化過程,本文利用爬蟲技術(shù)抓取網(wǎng)絡(luò)信息,經(jīng)過文本預(yù)處理等操作,建立矩陣分解石油風(fēng)險(xiǎn)模型(Matrix Factorization for oil risk model,MFORM)。實(shí)證結(jié)果表明,MFORM不僅能準(zhǔn)確地識(shí)別石油市場的供需基本面因素,也能鑒識(shí)期貨市場、地緣政治、金融市場等非基本面的因素,同時(shí)可以分析石油市場風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)演變過程,描述風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)效性,為進(jìn)行石油市場風(fēng)險(xiǎn)管理,建立石油市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測預(yù)警機(jī)制提供了有效的工具。

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