商業銀行大型集團客戶信用風險壓力測試--基于蒙特卡洛模擬方法
摘要：為描繪商業銀行大型集團客戶在壓力情景下的信用風險情況,本文以某銀行過去12年的不良貸款數據為對象,進行了壓力測試實證研究。在研究中引入還原不良貸款率作為中間變量,使用Logit回歸建立宏觀經濟數據和還原不良貸款率之間的量化模型,進而通過商業銀行內部評級數據調整得到不同情景下每個集團成員的違約概率;在此基礎上,通過蒙特卡洛模擬計算損失分布情況,并估算集團關聯風險所致額外損失額。研究結果顯示,大型集團客戶的壓力損失分布,呈現明顯的"厚尾"特征,進出口、質押式回購利率、工業生產者出廠價格指數、廣義貨幣、工業增加值對其的影響較大。據此,本文建議監管部門應引導商業銀行加強宏觀經濟和政策研究,扶優控劣優化用信結構,控制用信集中度。
注: 保護知識產權,如需閱讀全文請聯系金融監管研究雜志社
相關推薦
更多
