商業(yè)銀行大型集團客戶信用風(fēng)險壓力測試--基于蒙特卡洛模擬方法
摘要：為描繪商業(yè)銀行大型集團客戶在壓力情景下的信用風(fēng)險情況,本文以某銀行過去12年的不良貸款數(shù)據(jù)為對象,進行了壓力測試實證研究。在研究中引入還原不良貸款率作為中間變量,使用Logit回歸建立宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和還原不良貸款率之間的量化模型,進而通過商業(yè)銀行內(nèi)部評級數(shù)據(jù)調(diào)整得到不同情景下每個集團成員的違約概率;在此基礎(chǔ)上,通過蒙特卡洛模擬計算損失分布情況,并估算集團關(guān)聯(lián)風(fēng)險所致額外損失額。研究結(jié)果顯示,大型集團客戶的壓力損失分布,呈現(xiàn)明顯的"厚尾"特征,進出口、質(zhì)押式回購利率、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)、廣義貨幣、工業(yè)增加值對其的影響較大。據(jù)此,本文建議監(jiān)管部門應(yīng)引導(dǎo)商業(yè)銀行加強宏觀經(jīng)濟和政策研究,扶優(yōu)控劣優(yōu)化用信結(jié)構(gòu),控制用信集中度。
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