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投資組合對非系統性風險的發散作用——基于單調非增次模集函數的證明

陳奕延; 李曄 北京理工大學自動化學院; 北京100081; 華北理工大學河北省數據科學與應用重點實驗室; 河北唐山063210; 英國系統科學學會; 英國倫敦CR82AD

摘要：風險是客觀存在且無法滅失的,有效降低投資中的風險程度是當前研究投資問題的熱點之一.通過擴展單調非增次模集函數的性質,利用該性質可證明含多個資產的投資組合對投資中的非系統性風險有發散作用,并用標準差成功對其進行檢驗.得到結論:含有多個資產的投資組合的非系統性風險比投資多個資產的非系統性風險的組合更低.

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