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投資組合對非系統(tǒng)性風險的發(fā)散作用——基于單調(diào)非增次模集函數(shù)的證明

陳奕延; 李曄 北京理工大學自動化學院; 北京100081; 華北理工大學河北省數(shù)據(jù)科學與應用重點實驗室; 河北唐山063210; 英國系統(tǒng)科學學會; 英國倫敦CR82AD

摘要：風險是客觀存在且無法滅失的,有效降低投資中的風險程度是當前研究投資問題的熱點之一.通過擴展單調(diào)非增次模集函數(shù)的性質(zhì),利用該性質(zhì)可證明含多個資產(chǎn)的投資組合對投資中的非系統(tǒng)性風險有發(fā)散作用,并用標準差成功對其進行檢驗.得到結論:含有多個資產(chǎn)的投資組合的非系統(tǒng)性風險比投資多個資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風險的組合更低.

注: 保護知識產(chǎn)權,如需閱讀全文請聯(lián)系首都師范大學學報雜志社