帶違約風險分數維隨機利率歐式看漲期權定價
摘要：在分數布朗運動環境中,假設公司資產價值和標的資產價格都滿足該環境中的隨機微分方程,選取分數維Vasicek隨機利率,建立帶有違約風險分數維Vasicek隨機利率歐式看漲期權定價的模型。運用分數布朗運動隨機微分方程與保險精算期權定價的理論與方法,假定公司負債為常數,得到分數維Vasicek歐式看漲脆弱期權的定價公式。
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