后金融危機(jī)下中國大類資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)性探究：現(xiàn)象和原因
摘要：金融危機(jī)以來,以股票、債券、大宗商品為代表的大類資產(chǎn)收益率之間的聯(lián)動(dòng)性顯著增強(qiáng),對(duì)于投資者的資產(chǎn)配置決策而言意義重大。本文基于此問題展開研究,描述了金融危機(jī)以來中國市場(chǎng)股票、債券、大宗商品的聯(lián)動(dòng)形態(tài),驗(yàn)證并豐富了風(fēng)險(xiǎn)偏好假說和經(jīng)濟(jì)周期假說,并實(shí)證檢驗(yàn)了兩種理論對(duì)解釋中國大類資產(chǎn)收益率聯(lián)動(dòng)性的效果。
注: 保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如需閱讀全文請(qǐng)聯(lián)系經(jīng)濟(jì)學(xué)報(bào)雜志社
相關(guān)推薦
更多村經(jīng)濟(jì).jpg)
濟(jì)管理.jpg)
濟(jì)與管理研究.jpg)
濟(jì)研究.jpg)
易問題.jpg)
村經(jīng)濟(jì).jpg)
于我們.jpeg)