固定效應部分線性可加動態面板模型的懲罰二次推斷函數估計
摘要：工具變量法是估計動態面板模型的常用方法,但該方法并沒有充分利用現有矩條件,導致所得估計有效性不足.為此,本文首先采用變量變換法消除模型的內生性,再用懲罰二次推斷函數法推導出個體內具有一階自相關結構的固定效應部分線性可加動態面板模型中未知參數和函數的估計;進一步,證明了所得估計量的一致性和漸近正態性,同時還用Monte Carlo模擬實驗比較了該方法和半參數GMM法在有限樣本下的表現;最后將所述方法應用于實際數據分析中.
注: 保護知識產權,如需閱讀全文請聯系高校應用數學學報A輯雜志社
相關推薦
更多
