維納過程在數理金融學中的應用錯誤及糾正
摘要：維納過程是一種具有連續時間參數和連續狀態空間的基本隨機過程,是刻畫各種復雜隨機現象的數學工具。本文指出了數理金融學使用維納過程隨機變量模型在狀態空間描述金融資產價格隨時間演變過程的概念性錯誤,并根據金融資產價格與時間一一對應的函數關系,使用維納過程樣本函數來描述資產價格隨時間演變的過程,建立了積分數學模型,推導出了可揭示金融資產價格運動規律的自相關函數和功率譜密度。
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