基于DEA方法的投資組合模型及績效評價研究
摘要：前沿面法是研究投資組合效率重要的手段.然而,由于實際金融市場復雜的交易環境,真實投資組合的有效前沿面的解析式往往很難求解.為了解決這個難題,研究了基于DEA方法的投資組合的績效評價問題以及模型的構建.針對投資組合的績效問題,構建了3種不同導向的BCC-DEA模型估計投資組合的效率.將DEA交叉效率方法應用到投資組合領域,構建了DEAM-V交叉效率投資組合模型以及Markowitz-DEAM-V交叉效率投資組合模型.這些模型可以為投資者提供更為科學的投資方案和參考依據.
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