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加急見刊

基于EVT-CAViaR模型的原油價格極端風險度量

劉小瑜; 李浩 江西財經大學統計學院; 江西南昌330013

摘要：國際原油價格劇烈波動催生了對油價風險管理需求，在此背景下，科學有效地度量油價風險具有突出的現實意義．以WTI原油每日對數收益率為對象，采用EVT—CAViaR模型度量原油價格極端風險．結果表明：WTI原油市場呈現典型的“杠桿效應”與“高峰厚尾”特征．同時，在測算極端市場風險時，EVT—CAViaR模型有較強的預測風險能力，是一種可靠的油價風險度量工具．

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