雙復(fù)合泊松風(fēng)險模型下的投資問題
摘要：在經(jīng)典風(fēng)險模型基礎(chǔ)上，研究了保險公司保費收入和索賠均服從復(fù)合泊松過程的雙復(fù)合泊松風(fēng)險模型，針對最優(yōu)投資策略和求解破產(chǎn)時刻懲罰金期望折現(xiàn)函數(shù)的問題，利用重期望公式和馬氏性得到期望折現(xiàn)函數(shù)滿足的帶邊界條件的二階積分微分方程，通過高效的Sinc數(shù)值方法求出折現(xiàn)函數(shù)的近似數(shù)值解，從而由圖像分析破產(chǎn)概率變化的趨勢．
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