直到最近，經(jīng)濟(jì)學(xué)尚被普遍看作一種必須依賴于對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的觀察、而不能依靠在實(shí)驗(yàn)室里做受控制的實(shí)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行研究的非實(shí)驗(yàn)性科學(xué)。許多評(píng)論者發(fā)現(xiàn)受利己主義和理性決策所支配的“經(jīng)濟(jì)人”(homo oeconomicus)這一普遍假設(shè)存在局限性。然而，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究已經(jīng)開(kāi)始朝著新的方向起飛。大量和日益增多的科學(xué)工作致力于對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)的基本假設(shè)的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)和修改，特別是有關(guān)無(wú)限理性、純粹利己主義和完全自治的假設(shè)。而且，目前的研究越來(lái)越依賴于來(lái)自實(shí)驗(yàn)室的新的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，而不是從對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)的觀察中所得到的傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)。最近的這些研究源于兩個(gè)區(qū)別顯著、但正趨于一致的傳統(tǒng)：一是認(rèn)知心理學(xué)中有關(guān)個(gè)人決策的理論和經(jīng)驗(yàn)研究；二是以實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)經(jīng)濟(jì)理論預(yù)言的檢驗(yàn)。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)躋身于經(jīng)濟(jì)學(xué)最活躍的領(lǐng)域之列。今年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主就是在這兩個(gè)領(lǐng)域從事研究的前輩。

一、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)

傳統(tǒng)上，經(jīng)濟(jì)學(xué)被看作一種完全依賴現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的非實(shí)驗(yàn)性科學(xué)。許多人認(rèn)為，這一點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門(mén)科學(xué)繼續(xù)發(fā)展的障礙。除非我們可以進(jìn)行受控制的實(shí)驗(yàn)，否則對(duì)經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)將永遠(yuǎn)是有限的。僅僅根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)，人們很難判斷一個(gè)理論是否失敗或何時(shí)失敗，并正確地指出失敗的原因。在理論與受控制的實(shí)驗(yàn)觀察兩者之間的反饋渠道在經(jīng)濟(jì)學(xué)中基本不存在。

一種新興的、被稱(chēng)作“實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)”的研究領(lǐng)域的建立從根本上對(duì)這一觀點(diǎn)提出了挑戰(zhàn)。在受控制的實(shí)驗(yàn)室里，實(shí)驗(yàn)者以簡(jiǎn)單、抽象的形式模仿在市場(chǎng)和其他經(jīng)濟(jì)交往形式中出現(xiàn)的場(chǎng)景，以研究這些場(chǎng)景中的人類(lèi)行為。這些實(shí)驗(yàn)的結(jié)果能在多大程度上推廣并應(yīng)用于市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)此尚有爭(zhēng)議。但是，微觀經(jīng)濟(jì)行為的實(shí)驗(yàn)結(jié)果能為經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展提供重要信息。

早年已有前輩學(xué)者從事經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)驗(yàn)研究。50多年前，張伯倫(Chamberlin，1948)試圖通過(guò)實(shí)驗(yàn)來(lái)檢驗(yàn)新古典的完全競(jìng)爭(zhēng)理論。約翰·納什(John Nash)——1994年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主——與他的同事通過(guò)設(shè)置一個(gè)實(shí)驗(yàn)對(duì)博弈論的預(yù)測(cè)能力進(jìn)行了早期研究。

然而，毫無(wú)疑問(wèn)，實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究者是弗農(nóng)·史密斯。史密斯不僅作出了最重要的早期貢獻(xiàn)，而且始終是這一領(lǐng)域中的一個(gè)關(guān)鍵人物。他培養(yǎng)并聯(lián)合了大批從事實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的年輕人，其中成就最為卓越的當(dāng)屬查爾斯·普洛特(Charles Plot)，他在這一領(lǐng)域也作出了重要貢獻(xiàn)。

1．市場(chǎng)機(jī)制

弗農(nóng)·史密斯的意義最重大的工作涉及市場(chǎng)機(jī)制。他對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)所做的創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)

(1962)、對(duì)不同拍賣(mài)形式的檢驗(yàn)(1965，1976，1980)，以及對(duì)“誘導(dǎo)價(jià)值法”(induced-value，1976)的設(shè)計(jì)，都為這一領(lǐng)域的研究奠定了基礎(chǔ)。

史密斯第一篇實(shí)驗(yàn)文章的靈感來(lái)自張伯倫(1948)的課堂實(shí)驗(yàn)。當(dāng)時(shí)，張伯倫是史密斯在哈佛大學(xué)的老師。他讓實(shí)驗(yàn)參與者扮成一個(gè)虛構(gòu)商品的買(mǎi)者和賣(mài)者，進(jìn)行討價(jià)還價(jià)。張伯倫認(rèn)為實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明標(biāo)準(zhǔn)新古典理論關(guān)于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的模型是錯(cuò)誤的。

史密斯意識(shí)到，如果接受實(shí)驗(yàn)的人被放在一個(gè)與現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)更加相似的場(chǎng)景中，張伯倫的結(jié)論將更加引人注目。于是，史密斯設(shè)置了一個(gè)實(shí)驗(yàn)，在一個(gè)“雙向口頭競(jìng)價(jià)”(double oral auction)中參與者被分成潛在的買(mǎi)者或賣(mài)者兩個(gè)群體。買(mǎi)者和賣(mài)者的角色是隨機(jī)分配的。為每個(gè)賣(mài)者提供一個(gè)單位將要出售的商品和一個(gè)保留價(jià)格v。賣(mài)者不允許以低于v的價(jià)格出售商品，而以p>v的價(jià)格出售，賣(mài)者可以獲得p—v的收益。同理，每個(gè)買(mǎi)者也被分配了一個(gè)保留價(jià)w，這是他們?cè)试S購(gòu)買(mǎi)的最高價(jià)格。

史密斯(1962)就此總結(jié)到：“只要共謀被禁止，所有的出價(jià)和交易都絕對(duì)公開(kāi)……競(jìng)爭(zhēng)性的均衡就很有可能實(shí)現(xiàn)。……供給和需求條件的變化引起每個(gè)時(shí)期交易量和成交價(jià)一般水平的變化。后者與競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格理論的預(yù)言合理相符?！?/p>

為了檢驗(yàn)與理論的一致是否純屬巧合，史密斯和其他的研究人員后來(lái)做了一系列相似的實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)結(jié)果反復(fù)證實(shí)了史密斯最初的結(jié)論。此外，史密斯和普洛特(1978)的合作研究還發(fā)現(xiàn)：市場(chǎng)制度確實(shí)重要。他們比較了當(dāng)買(mǎi)者和賣(mài)者被允許在一個(gè)交易期內(nèi)不斷改變價(jià)格和在整個(gè)交易期內(nèi)必須出示同一價(jià)格的實(shí)驗(yàn)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，后一方案向理論均衡價(jià)格的集中減慢了。與收集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)相反，實(shí)驗(yàn)方法得出的這個(gè)結(jié)論不可或缺：在以一種受控制的方式改變“市場(chǎng)制度”(本例中關(guān)于價(jià)格調(diào)整的規(guī)則)的同時(shí)，保持“市場(chǎng)環(huán)境”(本例中對(duì)保留價(jià)的分配)不變是可能的。

在幾乎所有市場(chǎng)實(shí)驗(yàn)中，對(duì)一個(gè)假說(shuō)的明確檢驗(yàn)都需要控制接受實(shí)驗(yàn)的人的偏好。這是一個(gè)主要困難，因?yàn)橘I(mǎi)和賣(mài)通常會(huì)受到參與者個(gè)人對(duì)收益和損失的特殊評(píng)價(jià)的影響，而研究人員不能直接觀察到這種評(píng)價(jià)。張伯倫(1948)首先提出了這個(gè)問(wèn)題以及解決方法，主要是為每個(gè)接受實(shí)驗(yàn)的人提供一種貨幣刺激，這就是“誘導(dǎo)價(jià)值法”。史密斯進(jìn)一步發(fā)展了這一方法。

為了說(shuō)明這一方法，可以考察一個(gè)在同質(zhì)商品市場(chǎng)中扮演買(mǎi)者角色的人，假設(shè)實(shí)驗(yàn)者想讓這個(gè)人表現(xiàn)出一個(gè)特定的需求函數(shù)D，然而，實(shí)驗(yàn)者不知道這個(gè)人的財(cái)富效用u(w)。史密斯的方法是：對(duì)以價(jià)格p購(gòu)買(mǎi)q個(gè)單位商品的人，付給R(q)—pq美元的報(bào)酬，其中R是所選取的適當(dāng)?shù)膱?bào)酬函數(shù)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，這個(gè)人所消費(fèi)的產(chǎn)品數(shù)量q將使q不斷增加所帶來(lái)的邊際收益等于所付出的邊際成本，即R’(q)=p。如果對(duì)于任何相關(guān)價(jià)格，(R’)-1(p)=D(p)，只要未知的效用函數(shù)不斷上升且呈凹形，那么他的需求將與我們所希望的需求函數(shù)一致。

2．對(duì)拍賣(mài)理論的檢驗(yàn)

自20世紀(jì)60年代初，拍賣(mài)理論便成為微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和博弈論中最為成功的發(fā)展之一。史密斯用實(shí)驗(yàn)對(duì)其中的許多主張進(jìn)行了檢驗(yàn)，而且，是他最先在實(shí)驗(yàn)室把受控制的實(shí)驗(yàn)作為“風(fēng)洞”來(lái)檢驗(yàn)新的拍賣(mài)形式。

隨著拍賣(mài)形式由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，理論研究深化了人們對(duì)現(xiàn)實(shí)世界市場(chǎng)運(yùn)行的理解。傳統(tǒng)上人們把拍賣(mài)分成4種類(lèi)型：英國(guó)式拍賣(mài)、荷蘭式拍賣(mài)、第一價(jià)格密封拍賣(mài)和第二價(jià)格密封拍賣(mài)。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論還區(qū)分了具有個(gè)人價(jià)值和共同價(jià)值的拍賣(mài)。在個(gè)人價(jià)值拍賣(mài)中，拍賣(mài)者的評(píng)價(jià)在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立。相反，在共同價(jià)值拍賣(mài)中，買(mǎi)者的價(jià)值具有共同的成分。

經(jīng)濟(jì)學(xué)理論對(duì)個(gè)人價(jià)值拍賣(mài)作出以下3種預(yù)言：(1)就誰(shuí)將獲得該物品和賣(mài)主的預(yù)期收益而言，英國(guó)式拍賣(mài)和第二價(jià)格密封拍賣(mài)相同。這一結(jié)論源自個(gè)人理性；(2)荷蘭式拍賣(mài)和第一價(jià)格密封拍賣(mài)相同，這一結(jié)論源于對(duì)納什均衡行為更加有限的假設(shè)；(3)如果所有買(mǎi)者是風(fēng)險(xiǎn)中性，4種拍賣(mài)形式相同。

為了檢驗(yàn)這些和其他一些理論預(yù)言，史密斯做了許多實(shí)驗(yàn)。他發(fā)現(xiàn)：關(guān)于預(yù)言(1)，正如理論所說(shuō)，英國(guó)式與第二價(jià)格密封拍賣(mài)確實(shí)產(chǎn)生相似的結(jié)果；關(guān)于(2)，與理論相反，荷蘭式與第一價(jià)格密封拍賣(mài)沒(méi)有產(chǎn)生相同的結(jié)果；關(guān)于(3)，假設(shè)買(mǎi)者具有相同風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的模型應(yīng)當(dāng)被拋棄。此外，他還發(fā)現(xiàn)英國(guó)式和第二價(jià)格密封拍賣(mài)的平均銷(xiāo)售價(jià)格高于第一價(jià)格密封拍賣(mài)，后者的平均銷(xiāo)售價(jià)格又高于荷蘭式拍賣(mài)。

在這些結(jié)果中，最意外的一點(diǎn)是荷蘭式拍賣(mài)與第一價(jià)格密封拍賣(mài)不同。對(duì)此的兩種理論解釋是：在荷蘭式拍賣(mài)中，效用不僅取決于貨幣結(jié)果，而且取決于“等待的焦慮”；出價(jià)者低估了與荷蘭式拍賣(mài)中的“等待”相關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)的上升。

3．實(shí)驗(yàn)室是“風(fēng)洞”

為了研究人們?yōu)榉潘晒苤?、私有化、公共物品供給所設(shè)計(jì)的制度機(jī)制的表現(xiàn)，史密斯和普洛特首創(chuàng)了把實(shí)驗(yàn)室作為“風(fēng)洞”(一種用于檢驗(yàn)航空器模型的實(shí)驗(yàn)裝置)加以運(yùn)用的方法。由于上述機(jī)制往往很復(fù)雜，實(shí)驗(yàn)方法就尤其適用。史密斯研究了為公共物品提供所設(shè)計(jì)的激勵(lì)相融機(jī)制。在實(shí)驗(yàn)中，他檢驗(yàn)了由經(jīng)濟(jì)學(xué)理論家所提出的機(jī)制和自己所作的某些變形的有效性。