基于偏最小二乘方法的ARIMA模型在股票指數預測中的應用
摘要：股票指數是股票市場的重要綜合指標,而股票市場又是一個國家經濟的重要組成部分.基于偏最小二乘法結合ARIMA模型對股票指數進行研究.首先通過ARIMA 模型對股票指數進行預測,模型取得較為理想的效果,根據偏最小二乘方法在處理股票類數據上的獨特優勢,加入相關變量實施回歸分析,再結合偏最小二乘回歸進行建模分析.研a究發現,組合模型較ARIMA模型具有更好的預測效果,且ARIMA模型生成的變量重要程度最高.
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