基于徑向基函數的有限差分法對歐式期權的定價 王茜; 齊靜 河南牧業經濟學院基礎教研部; 河南鄭州450008; 重慶師范大學涉外商貿學院數學與計算機學院; 重慶401520 摘要:由于金融市場中的條件變化隨時影響著如期權類的金融衍生品價格,因此在對此類衍生品進行定價時,所使用的數值方法必須是高效的.將有限差分法和徑向基函數結合在一起,利用兩種方法各自的優點形成基于徑向基函數的有限差分法,并對期權進行定價. 注: 保護知識產權,如需閱讀全文請聯系周口師范學院學報雜志社