高維協(xié)方差矩陣降維的幾種方法
摘要：估計(jì)高維協(xié)方差矩陣在現(xiàn)代多元統(tǒng)計(jì)分析中很常見，常出現(xiàn)于分析高維經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)．在對(duì)協(xié)方差矩陣建模時(shí)，有兩個(gè)主要困難：高維及正定性．目前高維數(shù)據(jù)分析及協(xié)方差估計(jì)主要集中在估計(jì)量計(jì)算的可行性算法上．有選擇性地回顧了當(dāng)前高維協(xié)方差矩陣估計(jì)的研究進(jìn)展．主要集中在三種方法上：修正的矩陣Cholesky分解，潛在因子法及門限法．這些方法被期望廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)分析．
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