“償二代”下基于風險與價值的風險限額傳導模型研究與運用
摘要：2016年,中國風險導向的償付能力風險監管體系正式實施,對保險公司的風險偏好與風險限額傳導提出了更為系統全面的要求。本文針對市場上普遍存在的考慮維度單一、方法論粗放等一系列風險限額分解缺陷,提出了兼顧“守住底線”和“創造價值”兩大風險限額傳導的核心目標,、探討了資產端風險限額分解的五大步驟,并以某保險公司的經營情況為例,從風險容忍度出發具體闡述了風險限額傳導的步驟。風險限額分解結果最終落地為大類資產配置比例限額的設定,對風險限額在投資業務端的運用具有一定指導意義。
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