宏觀市場因素隨機利率影響下母子公司擔(dān)保債券定價
摘要:在宏觀市場因素隨機利率影響下,基于違約強度傳染性模型刻畫因擔(dān)保而形成的母子公司違約相互依賴性.利用約化方法建立母子公司擔(dān)保債券定價的數(shù)學(xué)模型,獲得定價解析表達式,進而基于數(shù)值計算分析隨機利率因素和擔(dān)保因素對債券定價的影響.
注: 保護知識產(chǎn)權(quán),如需閱讀全文請聯(lián)系福建師大福清分校學(xué)報雜志社
摘要:在宏觀市場因素隨機利率影響下,基于違約強度傳染性模型刻畫因擔(dān)保而形成的母子公司違約相互依賴性.利用約化方法建立母子公司擔(dān)保債券定價的數(shù)學(xué)模型,獲得定價解析表達式,進而基于數(shù)值計算分析隨機利率因素和擔(dān)保因素對債券定價的影響.
注: 保護知識產(chǎn)權(quán),如需閱讀全文請聯(lián)系福建師大福清分校學(xué)報雜志社