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加急見刊

宏觀市場因素隨機利率影響下母子公司擔(dān)保債券定價

林建偉; 李慧敏 莆田學(xué)院數(shù)學(xué)與金融學(xué)院; 福建莆田351100

摘要:在宏觀市場因素隨機利率影響下,基于違約強度傳染性模型刻畫因擔(dān)保而形成的母子公司違約相互依賴性.利用約化方法建立母子公司擔(dān)保債券定價的數(shù)學(xué)模型,獲得定價解析表達式,進而基于數(shù)值計算分析隨機利率因素和擔(dān)保因素對債券定價的影響.

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