老齡化背景下企業年金基金投資運營實證分析
摘要：隨著我國人口老齡化進程的不斷加快,企業年金作為我國基本養老保險的重要補充,將逐漸顯現其重要作用。文章在分析我國企業年金發展現狀的基礎上,從投資組合理論及均值——方差模型方面對投資的理論基礎進行闡述;重點基于企業年金基金投資運營的現狀,通過分析相關的基金投資工具,選取相應變量數據,并結合現有的政策規定,運用改進后的均值-方差模型對不同預期收益率的投資組合進行測算分析;最后,根據文章的實證結論,結合我國國情及借鑒國外相關經驗,提出完善我國企業年金基金投資運營的對策建議。文章創新性地進行了跨學科研究,把金融風險管理領域的理論模型與公共管理領域的社會保障基金管理問題有機結合,并將數理金融分析方法結合LINGO軟件運用于企業年金基金的投資組合管理與優化,具有一定的創新性及推廣價值。
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