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Problt模型的Bayesian分析及應(yīng)用

朱善維 上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院; 上海浦東201306

摘要：針對二值Probit模型中的參數(shù)估計(jì)問題，采用隨機(jī)游走M(jìn)—H算法對Probit模型進(jìn)行貝葉斯分析，在獲得模型參數(shù)的后驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)分布的基礎(chǔ)上給出參數(shù)的具體抽樣策略。模擬實(shí)驗(yàn)顯示：對于中小型樣本，在最小后驗(yàn)均方誤差準(zhǔn)則下獲得的參數(shù)的估計(jì)值接近真實(shí)值。對我國2000-2016年外匯實(shí)際數(shù)據(jù)分析表明：目前經(jīng)濟(jì)基本面指標(biāo)表現(xiàn)良好，發(fā)生外匯危機(jī)的可能性較小。

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