具有違約負(fù)相關(guān)關(guān)聯(lián)公司債券定價分析
摘要：采用基于違約強(qiáng)度的雙曲衰減傳染性模型描述具有違約負(fù)相關(guān)關(guān)聯(lián)公司違約相互依賴性結(jié)構(gòu),利用約化法,在隨機(jī)利率背景下建立了多方關(guān)聯(lián)公司債券定價的數(shù)學(xué)模型,獲得債券定價顯式表達(dá)式,并分析違約負(fù)相關(guān)對公司債券定價的影響。
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