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加急見刊

黃金價格(AU99.99)的季節(jié)性風(fēng)險預(yù)測

李月鮮; 劉海軍 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院; 內(nèi)蒙古呼和浩特010020

摘要：選用了經(jīng)典的AR(1)-EGARCH(1,1)模型和極大似然估計來獲得黃金收益率的條件均值和條件方差的估計.接著,利用極值理論模擬了標(biāo)準(zhǔn)獨立化以后的殘差序列.最終預(yù)測了每個季度的VaR和CVaR,進(jìn)而研究了黃金價格的季節(jié)性風(fēng)險.

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