黃金價格(AU99.99)的季節性風險預測
摘要：選用了經典的AR(1)-EGARCH(1,1)模型和極大似然估計來獲得黃金收益率的條件均值和條件方差的估計.接著,利用極值理論模擬了標準獨立化以后的殘差序列.最終預測了每個季度的VaR和CVaR,進而研究了黃金價格的季節性風險.
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